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[通貨オプション] 変動率上昇、ドル先高・円先安を意識か
2016/8/30 3:17
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*03:17JST [通貨オプション] 変動率上昇、ドル先高・円先安を意識か ドル・円オプション市場で変動率は上昇。米FRBの年内利上げ観測、日銀の追加緩和観測から、ドル先高・円先安を意識か。リスクリバーサルは円コールスプレッドの縮小が継続した。 ■変動率 ・1ヶ月物13.89%⇒14.49%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物12.77%⇒12.99%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物12.19%⇒12.30%(08年10/24=25.50%) ・1年物11.81%⇒11.90%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.32%⇒+0.02%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.59%⇒+1.44%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.74%⇒+1.66%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.87%⇒+1.79% (8年10/27=+10.71%) 《KK》
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