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通貨オプション:変動率2月来で最高、リスク警戒感を受けたOP買い
2016/6/15 2:33
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*02:33JST 通貨オプション:変動率2月来で最高、リスク警戒感を受けたOP買い ドル・円オプション市場で変動率は続伸。リスク警戒感を受けたオプション買いが継続し4カ月ぶりの高水準となった。 リスクリバーサルでも円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いも加速し、1、3ヶ月物は2月来で最大となった。 ■変動率 ・1ヶ月物14.24%⇒14.86%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物12.37%⇒12.69%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物11.89%⇒12.19%(08年10/24=25.50%) ・1年物11.37%⇒11.58%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1ヶ月物+2.36%⇒+2.73%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+2.35%⇒+2.62%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+2.34%⇒+2.57%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.35%⇒+2.53%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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