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通貨オプション: リスク警戒感受けたOP買い後退
2016/6/8 0:45
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*00:45JST 通貨オプション: リスク警戒感受けたOP買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1ヶ月物12.00%⇒11.52%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物10.90%⇒10.65%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物10.82%⇒10.63%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.70%⇒10.53%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.16%⇒+1.14%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.73%⇒+1.61%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.83%⇒+1.74%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.97%⇒+1.86%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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