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通貨オプション: R/R、1ヶ月物円コールスプレッド年初来で最小
2016/5/26 2:50
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*02:50JST 通貨オプション: R/R、1ヶ月物円コールスプレッド年初来で最小 ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けてオプション買いが後退した。リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日で縮小。円先安感を受けた円プット買いが再燃し、1ヶ月物の円コールスプレッドは年初来で最小となった。 ■変動率 ・1ヶ月物11.31%⇒10.99%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物10.69%⇒10.34%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物10.67%⇒10.42%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.58%⇒10.40%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.32%⇒+0.28%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.38%⇒+1.30%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.75%⇒+1.67%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.91%⇒+1.88%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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