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通貨オプション:ドル高相場でOP買い再燃
2016/5/14 2:37
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*02:37JST 通貨オプション:ドル高相場でOP買い再燃 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル高相場を受けてオプション買いが再燃した。リスクリバーサルでは調整が続いた。 ■変動率 ・1ヶ月物10.03%⇒10.06%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物11.38%⇒11.56%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物11.10%⇒11.30%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.85%⇒11.00%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.10%⇒+1.08%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.76%⇒+1.72%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.95%⇒+1.97%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.14%⇒+2.11%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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