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通貨オプション:リスク警戒感の後退でOP売り

2016/3/31 1:17 FISCO
*01:17JST 通貨オプション:リスク警戒感の後退でOP売り ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感の後退で、オプション売りが優勢となった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。 ■変動率 ・1ヶ月物9.68%⇒9.20%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物10.63%⇒10.26%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物10.44%⇒10.12%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.40%⇒10.02%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.84%⇒+1.04%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.36%⇒+1.46%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.60%⇒+1.64%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.73%⇒+1.76%(8年10/27=+10.71%) 《KK》