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通貨オプション:変動率は上昇、リスク警戒感を受けたOP買いが継続
2016/3/9 4:09
FISCO
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*04:09JST 通貨オプション:変動率は上昇、リスク警戒感を受けたOP買いが継続 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが継続した。リスクリバーサルでも短中期物中心に円コールスプレッドが連日で拡大。1年物を除き、ドル・円の下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。 ■変動率 ・1ヶ月物11.65%⇒12.15%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物10.74%⇒11.27%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物10.76%⇒11.24%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.74%⇒11.13%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.74%⇒+1.84% (08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+2.23%⇒+2.24%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+2.44%⇒+2.45%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.59%⇒+2.57%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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