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通貨オプション:変動率続伸、リスク警戒感を受けたOP買い
2016/2/12 3:30
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*03:30JST 通貨オプション:変動率続伸、リスク警戒感を受けたOP買い ドル・円オプション市場で変動率は続伸。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速し、1年物を除いて2013年中旬以来の高水準となった。 リスクリバーサルでも円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まり、1、3ヶ月物は2010年来で最大、1年物は2011年11月来で最大となった。 ■変動率 ・1ヶ月物12.76%⇒15.25%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物12.50 %⇒13.83%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物12.01%⇒12.67% (08年10/24=25.50%) ・1年物11.47%⇒11.93%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+2.46%⇒+2.50%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+2.39%⇒+2.51%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+2.25%⇒+2.44%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.99%⇒+2.24%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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