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通貨オプション:R/R、1、3ヶ月物円コールスプレッド、2011年来で最大
2016/2/9 4:07
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*04:07JST 通貨オプション:R/R、1、3ヶ月物円コールスプレッド、2011年来で最大 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速し、1ヶ月物は昨年8月以降、中長期物は昨年初旬以降の高水準となった。リスクリバーサルでも円コールスプレッドが拡大。リスク警戒感を受けた円コール買いが加速し、1、3ヶ月物は2011年8月以来で最大となった。 ■変動率 ・1ヶ月物9.72%⇒12.30%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物10.11%⇒11.88%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物10.14%⇒11.42%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.10%⇒11.08%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.72%⇒+2.23%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.60%⇒+1.96%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.45%⇒+1.79%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.28%⇒+1.51%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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