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*02:08JST 通貨オプション：まちまち、短期ではイベントリスク受けたOP買いが後退 ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。短期物でイベントリスクを受けたオプション買いが後退した一方、長期物では買いが継続した。リスクリバーサルでは1、3か月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。 ■変動率 ・1ヶ月物10.48％⇒9.72％（08年10/24＝45％） ・3ヶ月物10.25％⇒10.11％（08年10/24＝31.044％） ・6ヶ月物10.11％⇒10.14％（08年10/24＝25.50％) ・1年物10.05％⇒10.10％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準） ■リスクリバーサル（25デルタ円コール） ・1ヶ月物＋1.65％⇒＋1.72％（08年10/27=+10.90％） ・3ヶ月物＋1.58％⇒＋1.60％（08年10/27=+10.90％） ・6ヶ月物＋1.45％⇒＋1.45％（08年10/27=+10.71％） ・1年物＋1.28％⇒＋1.28％（8年10/27=+10.71％） 《KK》