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通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが再燃
2016/2/3 3:29
FISCO
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*03:29JST 通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが再燃 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。リスクリバーサルでも円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。 ■変動率 ・1ヶ月物8.62%⇒8.93%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物9.25%⇒9.48%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.20%⇒9.45%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.31%⇒9.54%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.08%⇒+1.22%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.06%⇒+1.22%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.01%⇒+1.15%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.95%⇒+1.06%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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