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通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買い加速
2016/1/12 2:33
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*02:33JST 通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買い加速 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と加速し、全期間で3ヶ月ぶりの高水準に達した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と加速し1ヶ月物は2011年8月以降で最大となった。 ■変動率 ・1ヶ月物9.97%⇒10.46%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物9.58%⇒9.76%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.53%⇒9.69%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.65%⇒9.77%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.81%⇒+1.83%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.54%⇒+1.59%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.13%⇒+1.22%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.78%⇒+0.82%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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