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通貨オプション:まちまち、短期ではリスク警戒感を受けたOP買い
2015/12/29 3:18
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*03:18JST 通貨オプション:まちまち、短期ではリスク警戒感を受けたOP買い ドル・円オプション市場で年末年始の祭日を控えて調整が続いた。短期物ではリスク警戒感を受けたオプション買いが強まった一方、中長期物では調整の売りが目立った。 リスクリバーサルもまちまち。ドル・円の下値ヘッジ目的の円コール買いが短中期物で強まった一方、長期物では弱まった。 ■変動率 ・1ヶ月物7.11%⇒7.30%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.24%⇒8.21%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.62%⇒8.57%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.06%⇒9.05%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.05%⇒+1.08%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.85%⇒+0.87%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.68%⇒+0.66%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.41%⇒+0.40%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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