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通貨オプション:変動率3ヶ月物から緩やかに上昇
2015/12/24 4:21
FISCO
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*04:21JST 通貨オプション:変動率3ヶ月物から緩やかに上昇 ドル・円オプション市場で変動率は、手前は横ばいだったが、3ヶ月物から1年物にかけて緩やかに上昇した。 リスクリバーサルで円コールスプレッドは、ほぼ横ばいを継続した。 ■変動率 ・1ヶ月物6.76%⇒6.76%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物7.96%⇒8.03%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.46%⇒8.49%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.98%⇒9.00%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.97%⇒+0.96%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.81%⇒+0.81%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.67%⇒+0.67%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.40%⇒+0.41%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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