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通貨オプション:変動率上昇、リスク警戒感を受けてOPオプション買いが再燃
2015/12/19 2:11
FISCO
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*02:11JST 通貨オプション:変動率上昇、リスク警戒感を受けてOPオプション買いが再燃 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けてオプション買いが再燃した。 リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。 ■変動率 ・1ヶ月物6.98%⇒7.09%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.03%⇒8.15%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.50%⇒8.58%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.09%⇒9.15%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.71%⇒+0.99%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.67%⇒+0.83%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.58%⇒+0.67%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.37%⇒+0.42%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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