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通貨オプション:変動率低下、イベントリスク受けたOP買いが後退

2015/12/18 3:34 FISCO
*03:34JST 通貨オプション:変動率低下、イベントリスク受けたOP買いが後退  ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスクを受けたオプション買いが後退し、1ヶ月物は再び6%台で推移した。  リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日で縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退した。 ■変動率 ・1ヶ月物8.08%⇒6.98%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.25%⇒8.03%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.72%⇒8.50%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.28%⇒9.09%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.33%⇒+0.71%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.15%⇒+0.67%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.86%⇒+0.58%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.57%⇒+0.37%(8年10/27=+10.71%) 《KK》