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通貨オプション:リスク警戒感受けたOP買い後退
2015/12/17 2:42
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*02:42JST 通貨オプション:リスク警戒感受けたOP買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は一段と低下。リスク警戒感を受けたオプション買いがさらに後退した。 リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1ヶ月物8.81%⇒8.08%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.77%⇒8.25%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.05%⇒8.72%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.51%⇒9.28%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.57%⇒+1.33%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.37%⇒+1.15%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.99%⇒+0.86%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.69%⇒+0.57%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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