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通貨オプション:変動率続伸、リスク警戒感を受けたOP買い
2015/12/12 4:53
FISCO
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*04:53JST 通貨オプション:変動率続伸、リスク警戒感を受けたOP買い ドル・円オプション市場で変動率は続伸。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と加速し、1ヶ月物は3週間ぶり、3か月物から1年物はほぼ1ヶ月ぶりの高水準となった。 リスクリバーサルで円コールスプレッドは一段と拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速し、1ヶ月、3ヶ月は9月初旬以来で最大、6ヶ月、1年物は昨年10月末以来で最大となった。 ■変動率 ・1ヶ月物8.23%⇒8.87%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.36%⇒8.82%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.77%⇒9.07%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.32%⇒9.57%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.43%⇒+1.62%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.14%⇒+1.29%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.85%⇒+0.97%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.58%⇒+0.71%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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