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通貨オプション:R/R、円コールスプレッド一段と拡大
2015/12/11 3:56
FISCO
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*03:56JST 通貨オプション:R/R、円コールスプレッド一段と拡大 ドル・円オプション市場で変動率は続伸。リスク警戒感を受けたオプション買いが続いた。 リスクリバーサルで円コールスプレッドは一段と拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに一段と拍車がかかり1年物を除いて9月以降で最大となった。1年物は昨年11月以来で最大となった。 ■変動率 ・1ヶ月物7.72%⇒8.23%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.04%⇒8.36%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.59%⇒8.77%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.55%⇒9.32%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.073%⇒+1.43%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.86%⇒+1.14%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.67%⇒+0.85%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.45%⇒+0.58%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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