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通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが後退
2015/12/8 2:05
FISCO
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*02:05JST 通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。 リスクリバーサルでは6か月物を除き円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1ヶ月物6.93%⇒6.57%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物7.80%⇒7.41%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.41%⇒8.19%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.11%⇒9.04%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.59%⇒+0.57%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.49%⇒+0.48%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.37%⇒+0.39%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.38%⇒+0.27%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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