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通貨オプション:R/R、円プット買いが後退
2015/11/10 5:04
FISCO
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*05:04JST 通貨オプション:R/R、円プット買いが後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスクを受けたオプション買いが後退した。リスクリバーサルでは円プットスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが後退した。 ■変動率 ・1ヶ月物8.02%⇒7.87%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.82%⇒8.54%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.03%⇒8.82% (08年10/24=25.50%) ・1年物9.39%⇒9.25%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物-0.42%⇒-0.20%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物-0.29%⇒-0.18%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.14%⇒-0.10%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.08%⇒-0.05%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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