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通貨オプション:R/R、全般的に円プット買いが優勢
2015/10/29 1:52
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*01:52JST 通貨オプション:R/R、全般的に円プット買いが優勢 ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けたオプション売りが継続した。 リスクリバーサルでは全般的に円先安感に伴う円プット買いが優勢だった。1ヶ月物の円プットスプレッドは一段と拡大し6月以来で最大。1年物の円コールスプレッドは縮小し9月以来で最小となった。 ■変動率 ・1ヶ月物9.30%⇒9.18%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.84%⇒8.74%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.08%⇒8.99% (08年10/24=25.50%) ・1年物9.44%⇒9.41%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物-0.23%⇒-0.35%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物-0.04%⇒-0.05%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.03%⇒+0.03%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.11%⇒+0.09%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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