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通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが後退
2015/10/22 2:28
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*02:28JST 通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と後退した。 リスクリバーサルでは、円コールスプレッドが縮小。1年物を除き円先安感を受けた円プット買いが優勢となった。1ヶ月物は2ヶ月ぶりで最小となった。 ■変動率 ・1ヶ月物9.33%⇒8.84%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物9.06%⇒8.75%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.29%⇒9.02% (08年10/24=25.50%) ・1年物9.53%⇒9.40%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.48%⇒+0.27%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.44%⇒+0.34%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.40%⇒+0.35%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.24%⇒+0.24%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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