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通貨オプション:変動率低下、リスク警戒感を受けたOP買いが後退
2015/10/17 2:58
FISCO
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*02:58JST 通貨オプション:変動率低下、リスク警戒感を受けたOP買いが後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。 リスクリバーサルでは、円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが弱まった。 ■変動率 ・1ヶ月物9.54%⇒9.08%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物9.43%⇒9.15%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.59%⇒9.37% (08年10/24=25.50%) ・1年物9.67%⇒9.54%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.66%⇒+0.51%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.55%⇒+0.45%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.47%⇒+0.41%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.27%⇒+0.26%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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