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通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買い強まる
2015/10/16 3:00
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*03:00JST 通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが連日で強まった。 リスクリバーサルでは、円コールスプレッドが一段と拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1ヶ月物8.97%⇒9.54%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物9.13%⇒9.43%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.35%⇒9.59% (08年10/24=25.50%) ・1年物9.62%⇒9.67%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.39%⇒+0.66%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.35%⇒+0.55%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.35%⇒+0.47%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.23%⇒+0.27%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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