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通貨オプション:変動率上昇、リスク警戒感を受けたOP買い
2015/10/15 3:16
FISCO
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*03:16JST 通貨オプション:変動率上昇、リスク警戒感を受けたOP買い ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。 リスクリバーサルでは、円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。 ■変動率 ・1ヶ月物8.78%⇒8.97%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.95%⇒9.13%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.25%⇒9.35% (08年10/24=25.50%) ・1年物9.55%⇒9.62%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.29%⇒+0.39%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.33%⇒+0.35%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.31%⇒+0.35%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.21%⇒+0.23%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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