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通貨オプション:R/R、円プット買い強まる
2015/10/7 3:13
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*03:13JST 通貨オプション:R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けたオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安感を受けて、1ヶ月物の円コールスプレッドは1ヶ月半ぶりで最小となった。 ■変動率 ・1ヶ月物10.70%⇒10.69% (08年10/24=45%) ・3ヶ月物10.18%⇒10.09%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物10.14%⇒10.06% (08年10/24=25.50%) ・1年物10.15%⇒10.04%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.84%⇒+0.68%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.72%⇒+0.51%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.57%⇒+0.43%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.32%⇒+0.27%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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