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通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが再燃
2015/9/1 0:44
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*00:44JST 通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが再燃 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。 一方、リスクリバーサルでは1年物を除いて円先安感に伴う円プット買いが再燃した。 ■変動率 ・1ヶ月物10.04%⇒10.59%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物9.63%⇒9.79%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.53%⇒9.65%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.57%⇒9.67%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.96%⇒+0.90%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.60%⇒+0.56%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.24%⇒+0.21%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.03%⇒+0.03%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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