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通貨オプション:変動率は低下、リスク警戒感を受けたOP買い後退
2015/8/28 2:59
FISCO
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*02:59JST 通貨オプション:変動率は低下、リスク警戒感を受けたOP買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。 リスクリバーサルはまちまち。短中期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した一方で、1年物の円コール買いが再燃した。 ■変動率 ・1ヶ月物11.61%⇒10.52%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物9.80%⇒9.76%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.80%⇒9.51%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.72%⇒9.56%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.20%⇒+0.93%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.73%⇒+0.61%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.29%⇒+0.21%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.05%⇒+0.06%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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