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通貨オプション: 1ヶ月物変動率、2年ぶり高水準
2015/8/25 1:15
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*01:15JST 通貨オプション: 1ヶ月物変動率、2年ぶり高水準 ドル・円オプション市場で変動率は続伸。リスク警戒感を受けたオプション買いに拍車がかかった。特に1ヶ月物は2013年9月以降ほぼ2年ぶりの高水準となった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速した。1年物も昨年11月以降初めて円コールスプレッドが円プットスプレッドを上回った。 ■変動率 ・1ヶ月物9.51%⇒13.29%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物9.38%⇒11.48%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.56%⇒10.89%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.76%⇒10.78%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.92%⇒+1.51%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.58%⇒+0.98%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.20%⇒+0.58%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.11%⇒+0.12%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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