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通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買い
2015/8/21 2:54
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*02:54JST 通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買い ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速した。リスクリバーサルでは1年物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが続いた。 ■変動率 ・1ヶ月物7.14%⇒7.32%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.39%⇒8.63%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.78%⇒8.94%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.23%⇒9.34%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.26%⇒+0.35%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.11%⇒+0.17%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.12%⇒-0.10%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.35%⇒-0.35%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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