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通貨オプション:イベントリスクを受けてOP買いが再燃
2015/8/19 2:20
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*02:20JST 通貨オプション:イベントリスクを受けてOP買いが再燃 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが再燃した。リスクリバーサルは全般的にドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。 ■変動率 ・1ヶ月物7.14%⇒7.20%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.18%⇒8.26%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.60%⇒8.66%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.11%⇒9.17%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.18%⇒+0.24%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.02%⇒+0.08%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.18%⇒-0.13%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.44%⇒-0.38%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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