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通貨オプション: 変動率は低下、リスク警戒感を受けたOP買い連日で後退
2015/8/18 2:57
FISCO
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*02:57JST 通貨オプション: 変動率は低下、リスク警戒感を受けたOP買い連日で後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが連日で後退した。リスクリバーサルはまちまち。短期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した一方、長期物では円先安感に伴う円プット買いが後退した。 ■変動率 ・1ヶ月物7.27%⇒7.14%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.20%⇒8.18%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.63%⇒8.60%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.13%⇒9.11%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.19%⇒+0.18%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.03%⇒+0.02%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物−0.19%⇒-0.18%(08年10/27=+10.71%) ・1年物−0.46%⇒-0.44%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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