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通貨オプション:変動率低下、リスク警戒感を受けたOP買いが後退
2015/8/15 2:57
FISCO
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*02:57JST 通貨オプション:変動率低下、リスク警戒感を受けたOP買いが後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いがさらに後退した。リスクリバーサルでは様子見気配が強く、動意が乏しかった。 ■変動率 ・1ヶ月物7.32%⇒7.27%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.36%⇒8.20%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.67%⇒8.63%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.19%⇒9.13%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.19%⇒+0.19%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.03%⇒+0.03%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物−0.20%⇒−0.19%(08年10/27=+10.71%) ・1年物−0.46%⇒−0.46%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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