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通貨オプション: R/R、円プット買い強まる
2015/8/7 3:37
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*03:37JST 通貨オプション: R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。短期物ではオプション売りが優勢となったが、中長期物ではオプション買いが継続した。リスクリバーサルでは円プットスプレッドが拡大。円先安感に伴う円プット買いが強まり、特に1,3月ヶ月物は6月初旬以来で最大となった。 ■変動率 ・1ヶ月物8.03%⇒7.82%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.51%⇒8.63%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.81%⇒8.86%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.23%⇒9.29%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物-0.12%⇒-0.17%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物-0.16%⇒-0.21%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.29%⇒-0.32%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.45%⇒-0.52%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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