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通貨オプション: 変動率は3週間ぶりの高水準に、米利上げ観測やイベントリスク
2015/8/6 3:10
FISCO
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*03:10JST 通貨オプション: 変動率は3週間ぶりの高水準に、米利上げ観測やイベントリスク ドル・円オプション市場で変動率は上昇。米連邦公開市場委員会(FOMC)の利上げ観測がドルの先高感に繋がったことやイベントリスクを受けて、オプション買いに拍車がかかった。変動率は、ほぼ3週間ぶりの高水準となった。リスクリバーサルでも1年物を除いて円先安感に伴う円プット買いが再燃した。 ■変動率 ・1ヶ月物7.37%⇒8.03% (08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.01%⇒8.51%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.44%⇒8.81%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.00%⇒9.23%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物−0.04%⇒-0.12%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物−0.08%⇒-0.16%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物−0.26%⇒-0.29%(08年10/27=+10.71%) ・1年物−0.45%⇒-0.45%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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