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通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが継続

2015/7/28 3:17 FISCO
*03:17JST 通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが継続 ドル・円オプション市場で変動率は続伸。リスク警戒感を受けたオプション買いが続き短期物はほぼ10日ぶり、中長期物はほぼ2週間ぶりの高水準となった。また、リスクリバーサルでも全期間で、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1ヶ月物7.11%⇒7.53%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物7.91%⇒8.05%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.46%⇒8.54%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.98%⇒9.02%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.11%⇒+0.19%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物-0.03%⇒-0.02%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.24%⇒-0.22%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.47%⇒-0.46%(8年10/27=+10.71%) 《KK》