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通貨オプション:短期物でOP買い、円安で
2015/7/21 0:18
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*00:18JST 通貨オプション:短期物でOP買い、円安で ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。円安相場を受けて、短期物でオプション買いが強まったが、中長期物ではオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルでは引き続き調整色が強かった。 ■変動率 ・1ヶ月物7.18%⇒7.25%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物7.70%⇒7.67%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.16%⇒8.10%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.64%⇒8.63%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.04%⇒+0.08%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物-0.06%⇒-0.04%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.23%⇒-0.25%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.47%⇒-0.47%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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