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通貨オプション: 円安相場でOP買いが再燃
2015/7/17 2:59
FISCO
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*02:59JST 通貨オプション: 円安相場でOP買いが再燃 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。一段安となった円相場を受けてオプション買いが再燃した。一方、リスクリバーサルでは全般的にドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。 ■変動率 ・1ヶ月物7.67%7.72%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物7.98%8.16%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.32%8.46%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.74%8.83%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.03%+0.04%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物-0.10%-0.07%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.26%-0.24%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.47%-0.45%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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