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通貨オプション: R/R、円コール売り継続
2015/7/15 2:43
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*02:43JST 通貨オプション: R/R、円コール売り継続 ドル・円オプション市場で変動率は調整色が強まった。短中期物でリスク警戒感を受けたオプション買いが後退した一方、1年物では買いが強まった。 リスクリバーサルでは全般的にドル・円下値をヘッジする目的の円コール売りが続いた。 ■変動率 ・1ヶ月物8.28%⇒8.09%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.32%⇒8.21%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.50%⇒8.49%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.81%⇒8.83%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.37%⇒+0.25%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.20%⇒+0.07%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.05%⇒-0.14%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.37%⇒-0.40%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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