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通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが連日で後退
2015/7/14 3:37
FISCO
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*03:37JST 通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが連日で後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが連日で後退した。リスクリバーサルでも全般的にドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退。6か月物は1週間ぶりに円プットスプレッドが円コールスプレッドを上回った。 ■変動率 ・1ヶ月物8.38%⇒8.28%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.35%⇒8.32%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.53%⇒8.50%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.84%⇒8.81%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.77%⇒+0.37%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.41%⇒+0.20%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.09%⇒-0.05%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.32%⇒-0.37%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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