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通貨オプション: R/R、ドル・円下値ヘッジの円コール買い加速
2015/7/8 2:58
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*02:58JST 通貨オプション: R/R、ドル・円下値ヘッジの円コール買い加速 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と強まった。リスクリバーサルでも全般的にドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速。短期物の円コールスプレッドは2月来で最大となった。 ■変動率 ・1ヶ月物7.98%⇒8.55%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.30%⇒8.76%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.52%⇒8.91%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.95%⇒9.27%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.48%⇒+0.68%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.18%⇒+0.32% (08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.10%⇒-0.01%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.43%⇒-0.40%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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