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通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買い
2015/7/7 5:31
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*05:31JST 通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買い ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速した。また、リスクリバーサルは全般的にドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1ヶ月物7.66%⇒7.98%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.23%⇒8.30%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.41%⇒8.52%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.89%⇒8.95%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.33%⇒+0.48%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.11%⇒+0.18% (08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.14%⇒-0.10%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.45%⇒-0.43%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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