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通貨オプション: R/R、短中期物で円コール買い強まる
2015/7/2 4:04
FISCO
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*04:04JST 通貨オプション: R/R、短中期物で円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。一方、リスクリバーサルは1年物を除いてドル・円下値をヘッジする円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1ヶ月物8.93%⇒8.24%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.64%⇒8.31%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.78%⇒8.54%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.05%⇒8.92%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.55%⇒+0.58%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.23%⇒+0.21% (08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.08%⇒-0.07%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.41%⇒-0.41%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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