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通貨オプション: R/R、円コール買いが継続
2015/7/1 3:52
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*03:52JST 通貨オプション: R/R、円コール買いが継続 ドル・円オプション市場で変動率は続伸。リスク警戒感を受けたオプション買いが継続した。 リスクリバーサルは全期間でドル・円下値をヘッジする円コール買いが継続し、1ヶ月物、3ヶ月物は2月来で最大の水準を維持した。また、中長期物では円プットスプレッドが2月来で最小となった。 ■変動率 ・1ヶ月物8.69%⇒8.93%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.54%⇒8.64%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.65%⇒8.78%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.91%⇒9.05%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.49%⇒+0.55%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.18%⇒+0.23% (08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物−0.14%⇒-0.08%(08年10/27=+10.71%) ・1年物−0.44%⇒-0.41%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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