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通貨オプション:R/R、短期物でドル・円下値ヘッジの円コール買い
2015/6/26 3:09
FISCO
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*03:09JST 通貨オプション:R/R、短期物でドル・円下値ヘッジの円コール買い ドル・円オプション市場は調整にとどまった。リスクリバーサルはまちまち。短期物でドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いが強まった一方、中長期物では全般的に円先安感に伴う円プット買いが継続した。 ■変動率 ・1ヶ月物7.62%⇒7.37%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.14%⇒8.15%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.54%⇒8.47%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.87%⇒8.81%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.03%⇒+0.10%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物−0.08%⇒−0.09%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物−0.33%⇒−0.34%(08年10/27=+10.71%) ・1年物−0.63%⇒−0.64%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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