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通貨オプション:R/R、円先安感に伴う円プット買い継続
2015/6/25 3:29
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*03:29JST 通貨オプション:R/R、円先安感に伴う円プット買い継続 ドル・円オプション市場はまちまち。短期物では変動率が低下した一方、中長期物ではリスク警戒感を受けたオプション買いが続き変動率は上昇した。 リスクリバーサルでも全般的に円先安感に伴う円プット買いが継続。1か月物の円コールスプレッドは2週間ぶりの最小となった。 ■変動率 ・1ヶ月物7.72%⇒7.62%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.12%⇒8.14%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.49%⇒8.54%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.82%⇒8.87%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.14%⇒+0.03%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物-0.04%⇒−0.08%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.34%⇒−0.33%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.62%⇒−0.63%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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