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通貨オプション: R/R、円プット買いが再燃
2015/6/23 3:10
FISCO
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*03:11JST 通貨オプション: R/R、円プット買いが再燃 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。リスクリバーサルは全般的に円先安感に伴う円プット買いが再燃した。 ■変動率 ・1ヶ月物7.92%⇒7.56%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.29%⇒7.89%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.64%⇒8.38%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.93%⇒8.67%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.28%⇒+0.24%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.09%⇒+0.04%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.18%⇒-0.24%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.53%⇒-0.55%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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