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通貨オプション:レンジ相場を受けたOP売り

2015/6/18 2:43 FISCO
*02:43JST 通貨オプション:レンジ相場を受けたOP売り ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けたオプション売りが継続し、短中期物は5月以来の低水準となった。リスクリバーサルは小動きにとどまった。 ■変動率 ・1ヶ月物8.63%⇒8.36%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.52%⇒8.33%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.81%⇒8.72%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.09%⇒8.99%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.18%⇒+0.18%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物-0.03%⇒-0.02%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.26%⇒-0.26%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.55%⇒-0.55%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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