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通貨オプション:R/R円プット買いが後退

2015/6/3 3:39 FISCO
*03:39JST 通貨オプション:R/R円プット買いが後退 ドル・円オプション市場で変動率は全般的に上昇。リスク警戒感を受けた買いが強まった。リスクリバーサルでは円プットスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが後退し5月初旬来で最小となった。 ■変動率 ・1ヶ月物9.02%⇒9.26%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物9.08%⇒9.08%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.48%⇒9.55%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.91%⇒10.04%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物-0.42%⇒-0.33%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物-0.57%⇒-0.47%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.71%⇒-0.64%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.86%⇒-0.80%(8年10/27=+10.71%) 《KK》